Карточка №1119 «Хитрости высокочастотного трейдинга»

 

ИСТОЧНИК:

*Льюис М. Flash Boys [Высокочастотная революция на Уолл-стрит] – М.: Альбина-Паблишер, 2016. (Электронная версия книги)

СИТУАЦИЯ:

Высокочастотный трейдинг — это стратегия автоматической торговли на финансовых рынках, при которой используются сложные алгоритмы и мощные компьютеры для совершения огромного количества сделок за очень короткое время, зачастую за миллисекунды. Цель — максимально быстро реагировать на рыночные изменения, получать небольшую прибыль с каждой торговой операции и в итоге зарабатывать на разнице цен.

 

ВЧ-трейдинг позволяет получать прибыль при самых незначительных колебаниях цен, которые происходят в пределах нескольких миллисекунд. При таких интервалах времени играет роль задержка в поступлении сигнала даже в оптоволоконной сети. Преимущество в ВЧ-торговле имеют те, кто сумел установить свой компьютер как можно ближе к месту проведения торгов.

 

Предприимчивые устроители одной из локальных биржевых площадок в США в погоне за таким преимуществом столкнулись с проблемой: организуя точку доступа, они должны были отодвинуть всех доверившихся им участников торговли как можно дальше от места проведения торгов, одновременно сами оставаясь как можно ближе к точке доступа. Для этого точку доступа нужно было физически переместить в другой штат, но так, чтобы она оставалась у места проведения торгов. Шарада да и только… Или, если использовать терминологию ТРИЗ, — четко выраженное физическое противоречие. Как быть?

 

СИСТЕМНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ:

Точка доступа к торгам должна находиться в другом штате, чтобы владельцы биржи могли лишить клиентов-конкурентов преимущества по времени, и точка доступа должна находиться непосредственно у места проведения торгов, чтобы устроители биржи сами могли использовать фактор времени, минимальные его интервалы.

 

РЕШЕНИЕ:

«…блестящую идею предложил новый сотрудник IEX, Джеймс Кейп, недавно перешедший из HFT-фирмы, — свернуть кабель в бухту. Вместо того чтобы прокладывать кабель по прямой от одного места к другому, свернуть 60 км кабеля в бухту и, поместив его в ячейку размером не больше коробки для обуви, симулировать эффект расстояния. Так они и сделали. Поток данных от IEX ко всем игрокам и обратно должен был проходить круг за кругом — тысячи крошечных кругов внутри волшебной коробки. Для высокочастотных же трейдеров дело обстояло так, будто их выслали в Вест-Бабилон, штат Нью-Йорк…».

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПРИЕМ:

*Принцип вынесения:

Отделить от объекта «мешающую» часть («мешающее» свойство) или, наоборот, выделить единственно нужную часть (нужное свойство)

 

КОММЕНТАРИЙ:

На какие только ухищрения не идут финансовые воротилы в сражениях с конкурентами за большую прибыль…

 

КАТЕГОРИЯ:

ТРИЗ в бизнесе

Добавлено в картотеку: октябрь 2018